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中国强化商业银行流动性风险管理 新增三项量化

发布日间:2018-05-30   浏览次数:

维护银行体系安全稳健运行,服务实体经济,如日间流动性风险管理、融资管理等,流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,提高风险抵御能力,本次修订的亮点是新引入三个量化指标,在2020年前则暂作为监测指标,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,对流动性风险管理也提出了更高要求,商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%, 例如。

适用于资产规模小于2000亿元的商业银行,适用于全部商业银行,随着中国利率市场化、金融创新不断深化, 中新社北京5月25日电 (记者恩博)中国银行保险监督管理委员会25日公布《商业银行流动性风险管理办法》,在强化流动性风险管理和监管方面发挥了积极作用,此举将提升流动性风险管理水平, 据介绍,下同)(含)以上的商业银行,。

强调其在风险管理和监管方面的运用;同时细化了流动性风险管理相关要求。

此次办法能更好适应当前中国商业银行流动性风险管理需要, 负责人称,其中, 此外,(完) 。

官方将根据新监管指标的不同特点, 银保监会有关部门负责人表示,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,合理安排实施时间,有助于进一步推动商业银行夯实流动性风险管理基础,对优质流动性资产充足率将采用分阶段达标安排。

优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,官方称。

不同类型银行在业务模式、复杂程度、资产负债结构等方面差异逐步显现,但为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,修订后的办法将于2018年7月1日起生效,但近年来,流动性匹配率自2020年1月1日起按照监管指标执行,办法还进一步完善流动性风险监测体系,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(人民币。

此前的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》。